미래에셋자산운용
기존 리스크 엔진 리플레이스 · 자본효율 38% 개선
케이스 읽기 →포트폴리오 마진 리스크 엔진
옵션·선물·현물 혼합 포트폴리오의 마진 요구사항을 실시간 계산하는 고성능 리스크 엔진. SPAN 대비 자본효율 최대 40% 개선. 국내외 증권사·자산운용사가 프라임 브로커리지, 장내 파생 청산, 고유계정 운용에서 사용하고 있습니다.
가격·변동성·금리 충격을 그리드로 조합해 포트폴리오 전체 손실을 탐색. 수천만 개 시나리오를 초 단위로 계산합니다.
SPAN·TIMS·VaR 기반 표준 모델부터 기관 내부 규정을 반영한 커스텀 모델까지. 플러그인 방식으로 공존.
포지션·시장가 변동을 이벤트 스트림으로 받아 증분 계산. p99 레이턴시 50ms 미만으로 장중 마진콜 자동화.
모든 계산의 입력·모델 버전·결과를 이뮤터블 로그로 보존. 감독당국 현장 점검·내부 감사에 즉시 대응합니다.
온보딩부터 실운영까지 평균 8주. 기관별 맞춤 모델 플러그인 지원.