삼성증권 프롭
대량주문 집행 도입 · 평균 슬리피지 2.3bp 단축
케이스 읽기 →딥러닝 기반 VWAP 집행 알고리즘
주문 분할 스케줄을 시장 미시구조로부터 학습합니다. 대량 주문 집행에서 벤치마크 대비 평균 슬리피지 2.3bp 단축. 프롭 트레이딩 데스크와 자산운용사가 대량 주문을 시장에 녹여내는 데 사용하고 있습니다.
주문 흐름·호가잔량·체결 클러스터를 입력으로 학습한 스케줄 모델. 장중 30초 주기로 재추론해 시장 변화에 적응.
VWAP·TWAP·IS·POV 벤치마크별로 최적화. 거래시간·시가총액·섹터 조건에 따라 자동으로 모드를 선택합니다.
최대 참여율·가격 제약·섹터 집중도 등 사전 정의 가드레일. 모델이 이상 시에 룰베이스로 자동 폴백.
증권사 OMS와 FIX 4.4 / 5.0 표준 연동. 별도 설치 없이 세션 구성만으로 파일럿 도입 가능.
연동부터 프로덕션까지 평균 4주. 파일럿 도입 후 30일 내 A/B 성과 리포트를 제공합니다.